Прежде всего когда устанавливаете WinGate необходимо поставить галочку ESN. После чего в Закладке систем у вас появится [Extended Network]
Ставите галочку напротив [General Purpose Internet Sharing (NAT)] от чего появится пункт [Policies] в котором указвыете кто может пользоваться данной функцией WinGate.
Вы все сделали правильно, но прозрачности интернета нет. Тоесть работают сервисы, прокси, но не работает NAT (Extended Networking), Верооятнее всего что WinGate не правильно определил тип вашего DSL соединения.
И вместо External определил его как Internal. Выбираем свойства данного соединения убираем галочку с AUTO определения и выставляем необходимый пункт соодинения. Все должно заработать.
Если и это не помогло есть еще одни грабли, Сами авторы WinGate говорят: что вероятно у вас несколько внешних соединений и WinGate запутался в них. Лично я с таким не сталкивался, а по тому могу вас отправить суюда: Knowledgebase
Вот и Все!
Ну на сегодня хватит дальше продолжу чуть позже...